اندیکاتور یکی از مهم‌ترین مباحث فنی در دنیای معاملاتی مالی است که در هر بازاری، از بورس ایران گرفته تا بازار فارکس و ارز دیجیتال با آنها سروکار خواهید داشت. به بیان کلی، اندیکاتورها را می‌توان ابزارهایی درنظر گرفت که انجام معامله و تحلیل را آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند و اهمیت این ابزارها به‌قدری بالا رفته که امروز می‌توان گفت تحلیل و بررسی شرایط و روند بازار بدون بهره‌گیری از اندیکاتورها، حداقل برای خیلی از معامله‌گران امکان‌پذیر نیست. اندیکاتورها به‌شکل کلی به چند دسته‌بندی تقسیم می‌شوند که عبارت‌انداز:
- اندیکاتورهایی که روند حرکتی را نمایش می‌دهند (Trend Indicators)
- اندیکاتورهایی که شتاب حرکتی را نمایش می‌دهند (Momentum Indicators)
- اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند (Volatility Indicators)
- اندیکاتورهایی که حجم معاملات را نمایش می‌دهند (Volume Indicators)
شناخت اندیکاتورها به‌شکل جزئی و دقیق به معامله‌گران کمک می‌کند تا با نرخ موفقیت بالاتری معاملات خود را انجام دهند؛ بنابراین در صورتی‌که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع هستید، تا انتهای این نوشته همراه ما باشید تا تمام جزئیات مربوط به اندیکاتورها را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
پیش از بررسی اندیکاتورها باید به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم چراکه اندیکاتورها ابزارهای اصلی برای تحلیل، خصوصا تحلیل‌های تکنیکال هستند. در بازارهای مالی انواع مختلفی از تحلیل‌ها وجود دارند که امروزه محبوب‌ترین نوع تحلیل، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، حرکات و تغییرات قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی در واحد زمان و با روش‌های علمی و به‌زبان ریاضیات بررسی و تحلیل می‌شود. همین امر باعث شده تا تحلیل تکنیکال تبدیل به محبوب‌ترین روش تحلیل در بازارهای مالی شود. اساس تحلیل تکنیکال، نمودارها و ابزارها هستند که بخش زیادی از این ابزارها را اندیکاتورها تشکیل می‌دهند؛ گرچه که ابزارهای دیگری نیز وجود دارند.
با بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و ابزارهای دقیق، می‌توان پیش‌بینی بسیار مناسبی از شرایط و روند‌های بازار داشت تا کم‌ترین ریسک ممکن متوجه معاملات شود. حال هرچه که این تحلیل تکنیکال دقیق‌تر باشد، ریسک کم‌تری نیز در معاملات وجود دارد و عامل اصلی دقیق‌تر شدن تحلیل‌های تکنیکال، ابزارها و اندیکاتورها هستند!
اندیکاتور چیست؟
همانطور که در ابتدا گفته شد، اندیکاتورها ابزارهایی فنی هستند که در پلتفرم‌های معاملاتی برای راحت‌تر شدن تحلیل ارائه می‌شوند. اندیکاتورها ابزارهایی با پایه ریاضیات هستند که با انجام محاسبات پیچیده روی شرایط گذشته و فعلی قیمت یک دارایی، شرایط و قیمت آینده آن را پیش‌بینی می‌کنند. نمودارهای قیمتی در ظاهر تنها یک ابزار برای مانیتور کردن وضعیت بازار هستند اما جالب است بدانید که اطلاعات زیادی در بین خطوط این نمودارها پنهان شده و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، به این اطلاعات دست پیدا کنند. البته لازم به‌ذکر است که با وجود استفاده از اندیکاتورها باز هم ریسک‌های مختلفی متوجه معاملات شما هستند و نمی‌توان تضمین کرد که استفاده از اندیکاتورها ریسک را به صفر می‌رساند اما می‌توان تضمین کرد که در صورت استفاده درست از اندیکاتورها، ریسک به حداقل مقدار ممکن خواهد رسید.
از آنجا که اندیکاتورها از روابط ریاضی استفاده کرده و شرایط و قیمت در بازار را در آینده به‌عنوان خروجی ارائه می‌کنند، بدون شک باید یک‌سری مقادیر ورودی نیز به آنها ارائه شود. اطلاعات اصلی که به ورودی اندیکاتورها ارائه می‌شوند عبارت‌اند از کم‌ترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت و اولین قیمت! این داده‌ها بعد از پردازش با سرعت بسیار بالا، نتایج را به‌صورت گرافیکی و درکنار نمودارهای قیمت به‌نمایش در می‌آورند. با وجود اینکه اندیکاتورها معمولا برای تجزیه تحلیل کوتاه‌مدت کاربرد دارند، اما دربرخی موارد خاص، معامله‌گرانی که در پوزیشن‌های بلندمدت هستند نیز می‌توانند از برخی اندیکاتورها برای کاهش ریسک خود استفاده کنند.
کاربردهای اندیکاتور
تا به اینجا گفته شد که اندیکاتورها برای تجزیه تحلیل بازار کاربرد دارند و شاید اکنون بپرسید که این تجزیه و تحلیل بازار به چه معنا است؟ در تجزیه و تحلیل بازار مفاهیم مختلفی نقش بازی می‌کنند که بررسی آنها از کاربردهای اندیکاتورها است و در ادامه این کاربردها را بررسی کرده‌ایم.
هشدار وقوع یک روند صعودی یا نزولی
روند عبارت است از میانگین تغییر در نرخ مبادله یک جفت ارز معاملاتی در بازه‌های زمانی خاص و از پیش مشخص شده. در بازارهای مالی، روندها به‌شکل کلی به دو دسته صعودی یا نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند. زمانی‌که تغییر در نرخ ارز مثبت و ثابت باشد روند صعودی و زمانی‌که تغییر در نرخ ارز ثابت و منفی باشد، روند نزولی است. معامله‌گران از هر دو روند می‌توانند سود کنند، به‌شرطی که معاملات خود را با آگاهی از روند‌های احتمالی در آینده انجام داده باشند و مهم‌تر اینکه از وقوع روندها به‌موقع اطلاع کسب کنند که هر دوی این موارد از وظایف اندیکاتورها است!
تایید تحلیل
تحلیل بدون استفاده از ابزارها، صرف یک‌سری حدس و گمان است که پایه و اساسی ندارد. اما زمانی‌که حدس و گمان جای خود را به اعداد و ارقام و فرمول‌ها می‌دهند، می‌توان دلایل محکمی برای تایید تحلیل‌هایی که به هر شکلی، خصوصا شیوه تکنیکال انجام شده‌اند پیدا کرد.
بررسی و هشدار نوسانات در بازار
نوسانات بلای جان فعالان بازارهای مالی هستند! زمانی‌که بازار نوسان داشته باشد عملا پیش‌بینی آن سخت و در برخی شرایط غیر ممکن می‌شود. حال در این بین مهم است که معامله‌گران بتوانند بروز نوسانات را پیش‌بینی کنند که با استفاده از اندیکاتورها این امکان به‌سادگی وجود دارد.
تحلیل قیمت در آینده
مهم‌ترین هدفی که هر تریدر در بازارهای معاملاتی دنبال می‌کند، پیش‌بینی قیمت آینده سهامی است که تهیه کرده. اگر از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به درستی استفاده شود، می‌توان با دقت بسیار بالایی آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی کرد و برای فروش، خرید یا نگه داشتن آن سهام تصمیم گرفت.
دلیل اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟
جالب است بدانید که تا به این لحظه، بالغ بر 50 اندیکاتور مختلف به‌شکل رسمی در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و همواره این اندیکاتورها در حال توسعه هستند و همچنین شاهد ایجاد اندیکاتورهای جدید نیز هستیم. حال شاید برای شما سوال باشد که چرا این اندیکاتورها تا به این حد مهم هستند؟ دلیل اصلی اهمیت بسیار زیاد اندیکاتورها این است که این ابزارها توانایی استخراج اطلاعاتی را دارند که تحلیل‌گران به احتمال زیاد از آنها غافل هستند! هر کاری که یک اندیکاتور انجام می‌دهد را می‌توان به‌شکل دستی انجام داد اما یک معامله‌گر، هر چقدر هم که حرفه‌ای باشد باز هم نمی‌تواند به دقت اندیکاتورها شرایط بازار را تجزیه تحلیل کند.
البته در اینجا نباید دچار خطا شوید؛ با وجود تمام اهمیت‌های استفاده از اندیکاتورها، باز هم نباید صددرصد به آنها متکی باشید! به‌عنوان یک معامله‌گر، در نهایت این هنرها و توانایی‌های شما است که منجر به سود و موفقیت در بازار خواهد شد و اندیکاتورها صرفا ابزارهایی هستند که این مسیر را برای شما هموار‌تر خواهند کرد.
مزایای استفاده از اندیکاتور
همانطور که در ابتدا گفته شد، امروزه عملا نمی‌توانید معامله‌گری را پیدا کنید که به‌نحوی از اندیکاتورها استفاده نکند! علاوه‌بر دقت بالا در تجزیه و تحلیل، اندیکاتورها مزایای مختلف دیگری نیز دارند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته‌ایم.
جلوگیری از اخذ تصمیمات احساسی
یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیمات غلط و عجولانه، احساسات معامله‌گر است! در شرایط مختلف، معامله‌گران ممکن است که دچار هیجان‌زدگی، استرس، غرور کاذب و دیگر احساسات شوند که همین امر می‌تواند باعث شکست در معاملات شود. یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از اندیکاتورها، این است که این ابزارها بر اساس فرمول‌های ریاضی کار کرده و از همین رو، زمانی‌که از آنها استفاده می‌کنید، امکان اخذ تصمیمات احساسی کاهش پیدا می‌کند.
تعیین استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تر
بدون استفاده از اندیکاتور در فارکس یا هر بازار مالی دیگری نیز می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را تعیین کنید؛ همانطور که پیش از ورود کامپیوترها به بازارهای مالی معامله‌گران این کار را انجام می‌دادند. اما امروزه با بهره‌گیری از اندیکاتورها، تحلیل‌ها از بازار بسیار دقیق‌تر شده و با وجود تحلیل‌های دقیق‌تر، می‌توان استراتژی‌های کارآمد‌تر و دقیق‌تری را نیز برای فعالیت در بازار فارکس تنظیم کرد.
دقت بسیار بالا
مثال جالبی وجود دارد که می‌گوید فرمول‌ها دروغ نمی‌گویند! در بازارهای مالی، ممکن است که حتی با بهره‌گیری از اندیکاتورها، بازهم نتیجه تحلیل‌ها درست از آب در نیاید. باید بدانید که در چنین شرایطی مشکل از اندیکاتورها نیست و در صورتی‌که اندیکاتورها به‌درستی طراحی شده باشند، احتمال خطای آنها بسیار پایین می‌آید. مشکل در واقع از ورودی‌هایی است که به اندیکاتورها می‌دهید و البته که به هر جهت باید بدانید که بازار فارکس یک بازار پرنوسان غیر قابل پیش‌بینی است.
استفاده آسان
در دهه‌های پیش، برای استفاده از نمونه‌های اولیه اندیکاتورها یا چیزی شبیه به آن، باید به مراکز خاصی مراجعه می‌کردید تا بتوانید با هزینه و وقت زیاد، به یک‌سری کامپیوترهای ضعیف دسترسی داشته باشید اما امروزه به‌واسطه رشد کامپیوترها، اندیکاتورها نیز به‌سادگی قابل استفاده هستند.
انعطاف‌پذیری
اندیکاتورها به‌سادگی فابل شخص‌سازی هستند و می‌توانید بر اساس نیازهای خود آنها را تنظیم کنید. همچنین امروزه این امکان وجود دارد که با هزینه کم، اندیکاتورهای مورد نیاز خود را سفارش دهید!
معایب استفاده از اندیکاتورها
در مقابل تمامی مزایی که برای اندیکاتورها بررسی کردیم، یک‌سری معایب نیز برای این ابزارهای کاربردی وجود دارند که باید درباره آنها اطلاعات کافی داشته باشید؛ برخی از این معایب به شرح زیر هستند.
سردرگمی در استفاده از اندیکاتورها
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در استفاده از اندیکاتورها وجود دارد، تعداد بالای اندیکاتورها است و برخی از این اندیکاتورها نیز بعضا کاربردهای مشابه هم دارند. در این شرایط، ممکن است که افراد سردرگم شوند و دقیقا به همین دلیل است که توصیه می‌شود استفاده از اندیکاتورها را به‌خوبی آموزش ببینید.
وابستگی شدید به استفاده از اندیکاتورها
یکی از تله‌هایی که اندیکاتورها برای معامله‌گران پهن می‌کنند، وابستگی است! به‌واسطه عملکرد مطلوب اندیکاتورها ممکن است که معامله‌گران رفته رفته به استفاده بیشتر از این ابزارها علاقه نشان دهند و در چنین شرایطی، مهارت‌های معاملاتی خودشان کمرنگ‌تر می‌شود که این امر در دراز مدت می‌تواند عواقب زیادی در پی داشته باشد.
نادیده گرفتن شرایط بازار
زمانی‌که بیش از اندازه به اندیکاتورها اعتماد کنید، اعتمادتان را نسبت به درک خودتان از بازار از دست می‌دهید و همین موضوع باعث می‌شود تا بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و صرفا بر اساس توانایی‌های اندیکاتورها وارد معاملات شوید.
انواع مختلف اندیکاتورها
تا به اینجا بارها از تنوع در میان اندیکاتورها صحبت کردیم و اکنون زمان بررسی انواع مختلف این ابزارها رسیده. لازم به ذکر است که نمی‌توان تمامی اندیکاتورها را به تفصیل معرفی کرد و در ادامه صرفا دسته‌بندی‌های اندیکاتورها را به همراه توضیحات مربوطه بررسی کرده‌ایم. انواع مختلف اندیکاتورها عبارت‌اند از:
اندیکاتورهای پیش‌رو
همانطور که از نام اندیکاتورهای پیش‌رو می‌توان حدس زد، این ابزارها برای بررسی قیمت و روند در آینده کاربرد دارند. این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی معکوس‌های احتمالی قیمت کاربرد دارند و این کار را نیز با دقت بالایی انجام می‌دهند.
اندیکاتورهای پس‌رو
اندیکاتورهای پیش‌رو دقت بالایی دارند اما بعضا ممکن است که اطلاعات غلط نیز ارائه بدهند. از این رو ما نیاز به ابزاری دیگر داریم تا بتوانیم اطلاعات دریافتی توسط اندیکاتورهای پیش‌رو را تایید یا رد کنیم و اینجا است که اندیکاتورهای پس‌رو مطرح می‌شوند. اندیکاتورهای پس رو روند قیمت را بررسی کرده و پس از تغییر سیگنال می‌دهند.
اندیکاتورهای حجم
اندیکاتورهای حجم اندیکاتورهایی هستند که حجم دارائی را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مناسبی را برای تایید قدرت روند در اختیار معامله‌گر می‌گذارند. همچنین اندیکاتورهای حجم می‌توانند مقدار سود برای یک دارایی خاص را نیز با دقت بسیار زیادی اندازه‌گیری کنند.
اندیکاتورهای ترند
اندیکاتورهای ترند (Trend) به شما کمک می‌کنند تا جهت کلی در بازار را تشخیص دهید.
اندیکاتورهای نوسانی
همانطور که از نام این اندیکاتورها مشخص است، با استفاده از آنها می‌توانید در بازارهای نوسانی فعالیت کنید. اندیکاتورهای نوسانی تغیرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند که این امر برای شرایطی که بازار دچار نوسان است می‌تواند بسیار کاربردی باشد.
اندیکاتورهای مومنتوم
اندیکاتورهای مومنتوم پادشاه اندیکاتورها هستند و حتما باید آنها را در استراتژی‌های معاملاتی خود به‌کار بگیرید. این اندیکاتورها با دقت بسیار زیادی می‌توانند قدرت روند بازار و همچنین ریورسال را پیش‌بینی کنند.
برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای جهان
همانطور که پیشتر گفته شد، انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید. البته لازم به‌ذکر است که تنوع اندیکاتورها وابسته به پلتفرم‌های معاملاتی است که توسط بروکرها ارائه می‌شوند. به‌عنوان مثال در بروکر fx24 پلتفرم متاتریدر 5 ارائه می‌شود که تنوع اندیکاتورها در آن بسیار بالا است. در میان تمامی اندیکاتورها، یک‌سری موارد از مابقی کاربردی‌تر و پر استفاده‌تر هستند که لیست کامل آنها در ادامه آمده است.
اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک مهم‌ترین اندیکاتور در بازار فارکس است که برای شناسایی روند و ضد روند کاربرد دارد و از نوع اندیکاتورهای ترند است. این اندیکاتور به‌شکل کلی دو نوع دارد که عبارت‌اند از:
- میانگین متحرک ساده: میانگین متحرک ساده ارزش یک‌سانی به قیمت‌ها می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به قیمت پایانی وزن بیشتری می‌دهد و میانگین متحرک متغیر، بر اساس نوسان قیمت، به آنها وزن و ارزش متفاوتی می‌دهد.
- میانگین متحرک متقاطع: در این نوع از میانگین متحرک، با تقاطع دو خط در دوره‌های زمانی متفاوت بلندمدت و کوتاه مدت، می‌توان آغاز و اتمام روند را پیش‌بینی کرد.
اندیکاتور مکدی
اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و وظیفه آن تایید یک روند در نمودار قیمت است. اندیکاتور مکدی از اندیکاتورهای مومنتوم به شمار می‌رود.
اندیکاتور باند بولینگر
این اندیکاتور توسط یک تحلیلگر شاخص بازارهای مالی به نام جان بولینگر در سال 1980 ابداع شد. این اندیکاتور از اندیکاتور میانگین متحرک ساخته شده است و برای تشخیص نوسانات بازار کاربرد دارد.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور ساده اما بسیار کاربردی است که بیشتر در میان افراد تازه‌کار کاربرد دارد. این اندیکاتور می‌تواند به‌خوبی رابطه اشباع خرید یا شرایط اشباع فروش را مشخص کند و همچنین تغییرات بازار را به‌خوبی نمایش دهد.
اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهای قدیمی در بازار است که در دهه 80 میلادی برای اهداف دیگری ایجاد شد اما رفته رفته توسعه پیدا کرد و به بازار فارکس رسید. با بهره‌گیری از این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک عملکردی شبیه به اندیکاتور RSI دارد و دامنه حرکتی آن نیز بین 0 تا 100 است با این تفاوت که منطقه اشباع خرید بالای 80 و منطقه اشباع فروش زیر 20 است.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
اگر با اندیکاتورها کار کنید بدون شک نام اسیلاتورها نیز به گوش‌تان خورده! اسیلاتورها در واقع زیرمجموعه اندیکاتورها هستند و تفاوت عمده‌ای بین‌شان وجود ندارد، به‌جز سه تفاوت جزئی!
اولین تفاوت، تفاوت در نمایش اندیکاتورها و اسیلاتورها است که شاید بیشتر از همه توجه شما را جلب کند. اسیلاتورها معمولا به‌صورت پنجره‌ای و جداگانه در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند اما اندیکاتور بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت.
تفاوت بعدی میان اسیلاتور و اندیکاتور، وجود دو محدوده اشباع خرید و دو محدوده اشباع فروش در اسیلاتورها است که در اندیکاتورها معمولا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
و سومین تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور تفاوت در نحوه استفاده از خروجی این ابزارها است. با بهره‌گیری از اسیلاتورها می‌توان واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کرد و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود یا خروج را دریافت نمود که این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.
بهترین اندیکاتور برای معامله کدام است؟
همانطور که پیشتر گفته شد، اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که بعضا به هم بسیار شبیه هستند و تنها در جزئیات متفاوت‌اند. از این رو شاید انتخاب بهترین اندیکاتور برای انجام معاملات قدری دشوار باشد.اما از طرفی نمی‌توان به‌شکل کلی یک یا چند اندیکاتور را از میان دیگر موارد به عنوان بهترین‌ها انتخاب کرد چرا که اندیکاتورها هر کدام بر اساس یک سری نیاز‌ها برای معامله‌گران طراحی و ساخته شده‌اند. با توجه این امر، می‌توان گفت بهترین اندیکاتور، اندیکاتوری است که بیشترین هم خوانی را با استراتژی‌های معاملاتی شما داشته باشد.
البته در اینجا باید مراقب اندیکاتورهای نا آشنا باشید. اندیکاتورهایی که معروف هستند و به‌شکل پیشفرض در پلتفرم‌های معاملاتی حضور دارند را می‌توان کاملا مطمئن دانست اما اگر قصد دارید اندیکاتورهای جدید نصب کنید، حتما از استاندارد بودن ساختار آن اطمینان حاصل کنید.
کلام آخر
اندیکاتورها از اولین مفاهیمی است که در تحلیل تکنیکال در فارکس با آن آشنا می‌شوید. این ابزارهای کاربردی برای راحتی حال معامله‌گران و همچنین افزایش سرعت و دقت در تحلیل‌ها ساخته شده‌اند که هر کدام کاربردهای مشخص خود را دارد. اندیکاتور در واقع یک ماشین تجزیه و تحلیل اطلاعات است که براساس روابط ریاضی، داده‌های ورودی را بررسی کرده و در خروجی اطلاعات لازم را به معامله‌گر ارائه می‌کند.
مفهوم اندیکاتور، کاربردها و بررسی چند نمونه از این ابزارها موضوعاتی بودند که در این نوشته بررسی شدند و امید است که مطالب مذکور برای شما مفید بوده باشند.
